Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783834915498
Sprache: Deutsch
Umfang: xiv, 103 S., 24 s/w Illustr., 103 S. 24 Abb.
Format (T/L/B): 1 x 21.1 x 14.8 cm
Einband: kartoniertes Buch
Beschreibung
InhaltsangabeLanges Gedächtnis in Finanzmarktdaten: Definition, Modellierung, scheinbar langes Gedächtnis und Strukturbruchmodelle; Intermittierendes deterministisches Chaos: Definition, invariante Dichte, reguläre Funktionen, Cusp Funktionen; Simulation von intermittierendem deterministischem Chaos
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Autorenportrait
Dr. Karsten Webel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Walter Krämer am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund.
Inhalt
Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten: Definition, Modellierung, scheinbar langes Gedächtnis und Strukturbruchmodelle; Intermittierendes deterministisches Chaos: Definition, invariante Dichte, reguläre Funktionen, Cusp Funktionen; Simulation von intermittierendem deterministischem Chaos
